Asset

トライオートETF検討

インヴァスト証券のTQQQや、QQQで運用を実施(TQQQは停止中)

QQQは物足りないため他のETFないか検討

結論

・S&P500ダブル

・ナスダック100

上記2点を選択

トライオートETF取り扱い 2022/4/5時点

  • TOPIX連動ETF:「トピックス指数」(日本の東証1部上場全銘柄)に連動
  • 日経225ETF:「日経平均株価指数」(日本の東証1部上場225銘柄)に連動
  • 日経Wインバ:日経平均株価変動率に対しー2倍の値動き
  • 日経レバ:日経平均株価変動率に対して2倍の値動き
  • MSCIワールド:米国アップル、日本トヨタ自動車、インドタタモーターズなど       新興国含む世界40カ国以上の代表銘柄(グローバル株式市場の85%カバー)
  • 破壊的イノベーション:ARK社が設定/運営する「破壊的イノベーションをもたらす」とされる企業を構成銘柄(銘柄入れ替え激しい)
  • 金融株トリプル:米国ラッセル1000銘柄のうち、金融関連セクターに分類される大型株の厳選
  • 中国代表株50:香港証券取引所株式の中から大型および中型株式50銘柄
  • SPDRゴールド:金関連のETF
  • EU大型株ヘッジ:ヨーロッパ主要銘柄
  • 高利回り社債:米ドル建てで発行された各国の高利回り社債を選定
  • 大型バリュー株:ラッセル1000指数に組み込まれている銘柄の中でもバリュー銘柄(割安)に焦点を当てた指数に連動。約700銘柄
  • 小型株:ラッセル2000指数(米国小型株約2000銘柄)に連動
  • 投資適格社債:BBB以上の格付けを得た米ドル建ての社債
  • ナスダック100:ナスダック100指数(ナスダック指数に組み込まれている大型株100銘柄)に連動するETF
  • シルバー:銀価格連動
  • S&P500ETF:世界的に有力な企業群で構成
  • S&P500ダブル:S&P500指数の変動率の2倍の値動き
  • 原油ETF:WTI原油先物価格の動きに連動するよう設計
  • バンガード新興国株:中国、台湾、インド、南アフリカ、ブラジル、メキシコ等の新興国の大型・中型株で構成
  • 恐怖指数ETN:S&P500 VIX短期先物(VIX指数)に連動
  • エネルギー株:アメリカのエネルギー関連企業ETF。石油関連銘柄企業で構成
  • 金融株:商業銀行、資本市場、各種金融サービス、保険、不動産等の企業
  • 資本財株:アメリカ資本財セクターには航空宇宙・防衛、建設関連製品、建設・土木、電気設備、航空貨物・物流サービス等のインフラ関連企業
  • テクノロジー株:アメリカのIT企業
  • 生活必需品株:米国株消費財セクターの中でも、ニーズが安定した消費財を扱う企業
  • 公益事業株:米国公益事業関連の大型株で構成
  • 一般消費財株:ウォルトディズニー、スターバックスなど

ベースの考え

成長が望める右肩上がりの商品であること

それなりにボラがあること

★レンジ系はトラリピ(為替)で実施するため、トライオートETFは右肩上がりの商品を想定

検討

ざっくり

・新興国、日本:右肩上がりと言い切れないので×

・全世界:世界的には向上するとみなし〇

・破壊的イノベーション:短期勝負の銘柄なので×

・金、シルバー:長期で見れば右肩上がりだが、特定期のみの上下でボラが少ないため×

・社債:右肩上がりではないので×

詳細

MSCIワールド

米国アップル、日本トヨタ自動車、インドタタモーターズなど新興国含む世界40カ国以上の代表銘柄(グローバル株式市場の85%カバー)

23の先進国+23の新興国の大型および中型株で形成(2480銘柄)

2019年から:50-100

不採用。ただし資産が増えたら、リスク小資産としての取入れはあ

  • 動きが少ない

破壊的イノベーション

ARK社が設定/運営する「破壊的イノベーションをもたらす」とされる企業

テスラをはじめとしSpotify、Zoomなど新しい製品やサービスを提供する会社が多い

そのような画期的な製品やサービスを取り扱う企業で銘柄を構成

※銘柄入れ替えは激しい

不採用

  • 最近できた
  • リスクが高すぎる

金融株トリプル

米国ラッセル1000銘柄のうち、金融関連セクターに分類される大型株の厳選

2019年から:14~155

不採用

  • 今取り入れるのはありだが、長期で見るとセクターに偏るのは危険

EU大型株ヘッジ

:ヨーロッパ主要銘柄

2019年から:43~83

不採用

  • 動きが少ない

ナスダック100

ナスダック100指数(ナスダック指数に組み込まれている大型株100銘柄)に連動するETF

2019年から:146~400

採用

  • 右肩上がり
  • ボラが大きい
  • 米国大型株で安定感も有
  • IT系が多いのが不安要素だが、レバレッジないためリスクは少ない

S&P500ETF

世界的に有力な企業群で構成

2019年から:215~482

不採用

  • ダブルを採用するため不採用

S&P500ダブル

S&P500指数の変動率の2倍の値動き

2019年から:15~75

採用

  • 北米上位500社のため安定感あり(銘柄入れ替えも有)
  • ボラが大きい
  • 右肩上がり

原油ETF

WTI原油先物価格の動きに連動するよう設計

不採用

  • 下がっている

恐怖指数ETN

:S&P500 VIX短期先物(VIX指数)に連動

不採用

  • 最近できた
  • リスクが高すぎる

エネルギー株

:アメリカのエネルギー関連企業ETF。石油関連銘柄企業で構成

不採用

  • 右肩上がりではない(需要と供給で変わってくる)

金融株

:商業銀行、資本市場、各種金融サービス、保険、不動産等の企業

2019年から:17~43

不採用

  • セクター集中はリスク高い

資本財株

:アメリカ資本財セクターには航空宇宙・防衛、建設関連製品、建設・土木、電気

設備、航空貨物・物流サービス等のインフラ関連企業

2019年から:46~107

不採用

  • セクター集中はリスク高い

テクノロジー株

:アメリカのIT企業

2019年から:55~180

不採用

  • セクター集中はリスク高い

生活必需品株

:米国株消費財セクターの中でも、ニーズが安定した消費財を扱う企業

2019年から:46~77

不採用

  • セクター集中はリスク高い

公益事業株

:米国公益事業関連の大型株で構成
一般消費財株:ウォルトディズニー、スターバックスなど

2019年から:43~76

不採用

  • セクター集中はリスク高い
ABOUT ME
puchi
★ステータス  大企業の子会社SE  1986年生まれ  2児のパパ ★仕事  企画・構想~プロジェクトマネージャー  オンプレしか担当していなかったが  オンプレをクラウド化する仕事の企画から参画